Seu primeiro registro é muito bom, embora eu adicione um TTL explícito como este (usando TTL de 30 minutos como exemplo):
*.a 1800 IN CNAME example.com.
Para os outros registros eu faria o mesmo. Observe que quando você cria um registro para www.b.a assim:
www.b.a 1800 IN CNAME example.org.
Ele substituirá a * correspondente a b.a . Assim, este registro agora será o único que você tem em b.a . Se você quiser mais CNAMEs em b.a , basta definir mais três * correspondências como esta:
b.a 1800 IN CNAME example.org.
*.b.a 1800 IN CNAME example.org.
*.www.b.a 1800 IN CNAME example.org.
Dependendo das suas necessidades exatas, talvez você não precise dos três.