A maneira que você descreveu é a maneira padrão de instalar pacotes no R. XLConnect deve normalmente ser instalado rapidamente. Pode levar algum tempo para baixar os pacotes, já que o XLConnect tem cerca de 1,6 MB de tamanho e a dependência do XLConnectJars é de aproximadamente 16,5 MB (você pode experimentar espelhos diferentes).
Uma alternativa é baixar os pacotes fonte (XLConnect & XLConnectJars) do CRAN ( link ) e depois usar install.packages("/path/to/pkg.tar.gz", repos = NULL)