Você configura o DKIM para um domínio, não para um MX. Portanto, todo domínio deve ter um registro para o seletor, correspondente à assinatura DKIM.
RFC 6376, 3.6.2.1. Namespace
All DKIM keys are stored in a subdomain named
_domainkey. Given a DKIM-Signature field with ad=tag ofexample.comand ans=tag offoo.bar, the DNS query will be forfoo.bar._domainkey.example.com.