Existem algumas opções aqui:
- Aprovar acesso a todos os intervalos de IP do Azure, seja globalmente ou em regiões específicas A Microsoft publica e atualiza regularmente os intervalos de IP aqui
- Veja como estabelecer uma conexão privada com o Azure via VPN ou Express Route, para que você possa listar o acesso RDP por meio dessa conexão
- Utilize uma caixa de salto ou várias caixas de salto e aliste o IP do salto. Você pode ter vários usuários usando a mesma caixa de salto, desde que você use um sistema operacional de servidor e compre licenças de acesso de cliente RDS