Pesquise o conceito de defesa em profundidade.
Isso é necessário? Talvez não. Mas é bom ter dois níveis de firewall nos quais confiar, caso você acidentalmente estrague seus grupos de segurança em algum momento.
Como regra geral, eu sempre uso firewalls de host de rede e em todos os meus sistemas, independentemente de onde eles foram implantados. Eu recomendo que os outros façam o mesmo. Há muito pouca sobrecarga adicional em manutenção, desempenho, etc.