Cuidado ao definir http_proxy e https_proxy, normalmente você deve defini-los no mesmo URL, incluindo a parte do esquema, por exemplo:
http_proxy=http://your_proxy:proxy_port
https_proxy=http://your_proxy:proxy_port
Observe que ambos estão em HTTP. Isso informa o protocolo que seu proxy usa, não o esquema do site de destino, que pode ser HTTP ou HTTPS, que não está relacionado.
Quando, usando o proxy para se conectar a um site HTTPS, o proxy funciona no modo TCP e (estou simplificando aqui) sua conexão TCP passa pelo proxy que leva pacotes criptografados do seu cliente para o site de destino.
Portanto, tente configurar sua variável de ambiente https_proxy da mesma maneira que o seu http_proxy e espere que você tenha permissão para usar o método CONNECT.