Essa resposta depende de ter o PowerShell 3.0 para usar o cmdlet Invoke-WebRequest em vez de wget. Ele pode ser baixado em aqui
Você pode conseguir isso sem criar um arquivo para executá-lo, desde o início. Eu imagino que você está remotamente disparando essa tarefa de alguma forma, nesse caso você pode fazer o seguinte:
powershell.exe -Command "& {Invoke-WebRequest http://google.com -OutFile C:\Path\To\File\out.html}"
Dessa forma, você não deixa rastros de um arquivo de lote e pode escolher o local onde deseja que o arquivo seja colocado.
Para verificar se a versão do PowerShell instalada é adequada antes de executar o comando, coloque-a em uma instrução if assim:
powershell.exe -Command "& {if($PSversionTable.PSVersion.Major -ge 3) {Invoke-WebRequest http://google.com -OutFile C:\Path\To\File\out.html}}"