Eu tive um problema como este agora, e o que resolveu isso para mim foi descrito no link
Minha configuração NOT working usou esta linha:
proxy_pass http://127.0.0.1:8015/jenkins/;
Mas minha configuração de trabalho agora é assim:
location /jenkins/
{
proxy_pass http://127.0.0.1:8015$request_uri;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-for $remote_addr;
port_in_redirect off;
proxy_redirect http://my.host/jenkins /jenkins;
proxy_connect_timeout 300;
}