Você não deve usar um Gateway RD para se conectar a uma máquina virtual do Azure. Eu estou supondo que você pode ter a configuração do Gateway RD que sobrou de algo no seu trabalho, talvez?
Se você acessar a guia Avançado na Conexão da área de trabalho remota, clicar no botão "Configurações" em "Conectar de qualquer lugar", definir o botão de volta como "Detectar automaticamente as configurações do servidor Gateway RD" ou "Não usar um Gateway RD. "
Em segundo lugar, você precisa abrir o ponto de extremidade no portal do Azure que permite o acesso na porta 3389 à sua máquina virtual.
Em seguida, você deve ser capaz de RDP de seu desktop diretamente para mymachine123.cloudapp.net.
Dica: verifique se sua máquina virtual está configurada para aceitar apenas conexões de clientes "mais seguros". Isso permite a autenticação em nível de rede e o TLS.