Zacarias,
Parece que seus grupos são globais e não universais. O Exchange gosta que os grupos sejam universais no escopo, para que sejam replicados para todos os catálogos globais. Portanto, você deve converter todos eles para um escopo de grupo Universal, se possível.
Seu erro ao tentar converter um é devido a ele ser aninhado em outro grupo (marque a propriedade MemberOf).
Você pode obter mais informações deste link, ele vai em mais detalhes: