O instalador do OpenVPN-AS cria algumas regras do iptables automaticamente durante o processo de instalação. O erro que você está vendo parece não ser capaz de realizar essas alterações, o que pode ser por diversos motivos. Primeiro, você está instalando a partir de uma conta com permissões para modificar as regras do iptables? Segundo, não estou familiarizado o suficiente com os contêineres OpenVZ o suficiente para saber se eles executam o AppArmor ou o SELinux por padrão, ou pode ter alguma outra camada de segurança que esteja interferindo no início da instalação ou do serviço.
Se você pagou até o mínimo básico de US $ 50 pela licença AS de menor custo, o suporte do OpenVPN é extremamente útil para solucionar esses tipos de problemas - pode valer a pena um ingresso.
Como um aparte, o OpenVPN funciona muito bem para nós no Ubuntu (10.04, 12.04) como convidado KVM.