Então, como -j SET é o que você queria:
Dentro do iptables, -m set é usado quando você quer comparar um pacote com um ipset ( -m significa correspondência) ele pode ser usado várias vezes em uma única regra.
-j SET , por outro lado, é usado para inserir uma entrada em um ipset, é um destino sem terminação , significando que o percurso da regra continuará.
Você deve ler o manual do iptables para uma explicação completa da sintaxe esperada.