Você não pode misturar um CNAME e qualquer outro registro "comum" para o mesmo nome. Isso é por especificação. A Wikipédia dirá mais sobre as restrições do CNAME .
Sua solução aqui provavelmente seria:
example.com. MX 10 smtp1.example.com.
example.com. MX 20 smtp2.example.com.
example.com. A 4.3.2.1
www.example.com. CNAME example.com.
smtp1.example.com. A 1.2.3.4
smtp2.example.com. A 5.6.7.8
Onde 1.2.3.4
é o endereço IP do seu servidor de entrega de e-mail, smtp2
do IP 5.6.7.8
é um servidor hipotético de entrega de e-mails (obtenha um, elimine as duas linhas associadas se não se importar) , 4.3.2.1
é o IP do seu servidor da Web.