Basta adivinhar aqui, mas parece que o Windows acha que seu servidor é parte da "Zona da Internet", tente adicionar o servidor ou o FQDN à sua "Zona da Intranet" e ver se isso funciona. Nesse caso, você pode publicar as configurações da zona via GPO para todos os seus clientes.
Mais uma vez, nunca vi isso antes, mas a parte inferior do erro me leva a problemas de mapeamento de atribuição de site a zona.