Dante on lenny parece ser um problema conhecido. tente
nano /etc/apt/sources.list (change "lenny" to "etch" )
apt-get update
apt-get install dante-server
nano /etc/apt/sources.list (change "etch" back to "lenny")
apt-get clean
E certifique-se de ter configurado o dante corretamente (a configuração padrão deve falhar)
Como alternativa, você pode usar sockd , confira apt-get install socks4-server & man sockd
Ou quando v5 é preciso dar uma olhada em tsocks