Verifique se a identidade anônima está definida para o usuário adequado (uma incluída no grupo IIS_IUSRS). Eu também tentaria desabilitar a autenticação do Windows para ver se o problema persistir, tive problemas antes em páginas da intranet quando ele preferiria a autenticação do Windows em primeira mão, mesmo com a autenticação anônima habilitada.
Caso o cliente que você está usando para acessar a página da web tenha um usuário de domínio válido com permissão para acessar a página da Web, verifique se a senha do usuário não expirou.