Você precisa aplicar as permissões NTFS corretas ao arquivo ou pasta onde deseja gravar o arquivo.
Em muitos casos (onde seu site está configurado para acesso anônimo, essa será a conta IUSR; se você tiver configurações personalizadas, precisará descobrir qual conta está fornecendo o acesso anônimo.
As permissões de NTFS que você fornece dependem do que você está planejando fazer, um bom guia sobre permissões de NTFS é: link