Você não precisa desconectar o cliente do domínio primeiro. Faça o login com o administrador do seu domínio e abra o gerenciamento do computador (clique com o botão direito do mouse em "Meu computador" - > "Gerenciar")
No Gerenciamento do computador, vá para "Usuários e grupos locais" - > Usuários. Clique com o botão direito do mouse no administrador e escolha "Definir senha". Além disso, verifique se a conta está habilitada se você quiser usá-la (no Vista, por padrão, a conta está desabilitada).