A maneira mais fácil de fazer isso é simplesmente fazer o script do BACKUP e alterar o nome do arquivo na opção "TO DISK" para cada um dos backups diferenciais que você deseja salvar. por exemplo:
BACKUP DATABASE [AdventureWorks]
TO DISK = N'D:\Backup\AdventureWorks_Differential_01.bak'
WITH DIFFERENTIAL , NOFORMAT, NOINIT, NAME = N'AdventureWorks-Differential Database Backup',
SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STATS = 10, CHECKSUM
GO
Em seguida, você pode simplesmente excluir os arquivos no sistema de arquivos conforme necessário.
HTH, Dan