Isso não é um erro, mas um aviso de segurança.
O seu computador provavelmente não confia na sua rede ou apenas no NAS. Pode ser porque você acessou por IP.
Desde que você clicou em "Ok", presumo que você confie nesse dispositivo. Você pode desativar esses avisos, portanto.
- Click Start / Control Panel / Internet Options
- Click Security tab.
- Click Local Intranet
- Click Sites button.
- Click Advanced button.
- Enter the IP Address of the other machine or server (wildcards are allowed) and click Add
- Click Close, then OK, then OK again.
- Disconnect, and reconnect the network drive
citado de: Desative o aviso “Esses arquivos podem ser prejudiciais ao seu computador”