O Exchange Server não possui suporte interno para buscar e-mails de servidores externos via POP3 ou IMAP. Existem algumas ferramentas de terceiros para isso, no entanto.
Como você está construindo sua configuração do zero, eu não tomaria esse caminho. Esse tipo de configuração precisaria saber a lista de senhas para cada caixa de correio externa. É muito mais fácil e mais gerenciável fazer com que o servidor externo encaminhe todos os e-mails para o seu Exchange local.