Parte da sua pergunta está fora do tópico, solicitando recomendações de ferramentas e formas "mais fáceis" de fazer as coisas. Mas, de uma perspectiva objetiva, o serviço Azure File (um compartilhamento SMB que está no topo do armazenamento durável de blob) é acessível como qualquer outro compartilhamento SMB. Se o sistema operacional suportar compartilhamentos SMB, ele funcionará.
No que diz respeito à sincronização de arquivos: depende mesmo de você. O serviço de arquivos do Azure também fornece uma API, portanto, você pode escolher uma maneira programática de copiar seus arquivos ou anexar o compartilhamento SMB ao servidor local local para fazer uma cópia de arquivo.