Eu vejo o mesmo erro em qualquer servidor 2012 R2 que verifiquei, mas também o vejo no Windows 10 e no Windows Server 2016 TP5. Então eu acho que não há problema com a sua instalação, é um bug no sistema operacional que ninguém se preocupa em consertar.
O arquivo de ajuda que deve ser aberto é:
%SystemRoot%\Help\Mui09\sys_srv.chm
mas esse arquivo parece não existir no Server 2012 R2 ou mais recente. Mesmo copiá-lo de um servidor 2008 R2 não ajuda.
Na minha experiência, os links de ajuda nas versões mais recentes do Windows costumam ser interrompidos, basta usar o Google ou o Bing.