Ok, assim que você tiver uma variável válida (Apache 2.4.7), isso funcionará:
Header set myHeaderName "%{REQUEST_URI}e"
Você só precisa acrescentar um 'e' ao final da string. Agora, definir suas próprias variáveis (para saída em uma string) é buggy. Declarar não funciona. Há uma solução alternativa embora. Use mod_rewrite para definir o var. Aqui está um exemplo.
RewriteEngine on
RewriteRule .* - [E=INFO_REQUEST_URI:%{REQUEST_URI}]
Header set X-Request-URI "%{INFO_REQUEST_URI}e"