Tenha cuidado ao usar o OpenVZ (Proxmox ou outro) para qualquer operação onde possa haver muita E / S de disco. Eu posso dizer por experiência que é muito, muito lento - cerca de metade da velocidade do hardware nativo em alguns casos. É especialmente ruim com as gravações, e fica pior quanto mais contêineres estiverem no servidor fazendo leituras e gravações (a última parte disso não se aplica no seu caso).
Além disso, lembre-se que o MySQL está com muitos recursos e pode facilmente matar o OOM ou atingir um limite de contêiner se você não tiver configurado corretamente. Mais uma vez, por experiência, isso pode ser difícil de fazer. Há também o fato de que certas coisas para ajudar o MySQL a ter melhor desempenho, como as "abraepages", não podem ser definidas dentro do contêiner, então você pode acabar trocando de hospedeiro para convidado.
Sobre as únicas coisas que você vai deixar de colocar o MySQL em um container são o isolamento do processo (mas não realmente), algumas garantias suaves de que o container não vai derrubar o nó (mas sem garantias), uma bonita interface para controlar o seu servidor com (não exclusivo para recipientes OpenVZ), e um monte de dores de cabeça até que seja configurado corretamente. Eu evitaria o OpenVZ para este uso particular.
Se você estiver pronto para usar o Proxmox, sugiro usar o KVM para essa finalidade em vez de um contêiner OpenVZ. Você terá menos dores de cabeça, acredite em mim.