Acontece que foi uma daquelas pequenas coisas simples esquecidas.
Quando você abre o site do RD pela primeira vez, você obtém uma página de login semelhante a esta:
Aconteceque,seaopção"Segurança" estiver definida como "Este é um computador público ou compartilhado", uma determinada caixa de seleção será omitida da caixa de diálogo mostrada na pergunta. Essa caixa de seleção é .... rolo de bateria por favor:
[ ] Don't ask me again for remote connections from this publisher
Assim, quando você fizer login, escolha "Este é um computador particular" e, em seguida, você verá a caixa de seleção acima. Verifique e, com certeza, o prompt não aparece novamente. (Embora pareça reaparecer se certas configurações forem alteradas na Coleção, até que seja verificada novamente.)
(Dois problemas irritantes de RD foram embora, um para ir ...)