Talvez clique com o botão direito e "Executar como administrador"?
Eu tive esse problema no meu trabalho com alguns clientes Win7 OpenVPN. A VPN se conecta, mas não pode criar as rotas no Windows, só porque não está sendo executada como administrador.
Editar: A solução permanente para evitar a senha do Administrador deve ser adicionar / runas e / savecred no ícone da GUI do OpenVPN. Ele perguntará uma vez e será executado como administrador a cada execução:
runas /user:administrator /savecred "C:\Program Files...