Qual versão do NGINX você está usando? Digite: nginx -V
ou nginx -v
para saída sem argumentos adicionais. Se você executar o NGINX abaixo de 1.5.10, estará executando o SPDY draft 2, que está obsoleto até onde eu sei e não está aparecendo corretamente nos navegadores. Além disso, você precisa do OpenSSL versão 1.0.1 e superior, preferencialmente a versão 1.0.1g, que inclui um patch para o bug Heartbleed.
Como você verifica se o SPDY está funcionando? Minha recomendação é verificar via chrome://net-internals/#spdy
no Google Chrome (basta digitar em seu campo de pesquisa do Google Chrome) ou por meio do complemento do Indicador SPDY do Firefox.