Tanto quanto eu posso dizer, não há nenhum recurso no cliente que permita que eles controlem a estação de trabalho. No entanto, é possível redirecionar unidades locais para o servidor remoto, o que pode ser um problema se estiver ativado.
Se você não confia neles, eu também recomendo baixar o cliente do site da VMware, não do site externo - eles poderiam facilmente empacotá-lo com outras coisas que poderiam controlar seu computador.