Executar o processo perfmon em uma base por servidor terá mais impacto no servidor medido do que executar o processo perfmon em um servidor separado.
Se bem me lembro em 2008, acredito que você pode exportar o conjunto como um arquivo e editar o XML para copiar conjuntos. Eu teria que configurar um servidor 2k8 e verificar (isso é muito melhor em 2012)