O SO do cliente Windows permite apenas um usuário interativo por vez. Quando você se conecta remotamente, ele bloqueia a sessão do console - portanto, você encontra a sessão do console na tela de login.
Se você não estiver atendendo à sessão 0 quando conectado remotamente, deve haver algo acontecendo em segundo plano que transfere a sessão do console para a área de trabalho remota quando você se conecta.