Meu palpite é que você tenha o banco de dados configurado com a opção auto_close ativada.
Execute a consulta:
select name, is_auto_close_on
from sys.databases
Qualquer banco de dados que retorne com um valor 1 na configuração is_auto_close_on deve ter essa configuração desabilitada. Para alterá-lo, clique com o botão direito do mouse no banco de dados no explorador de objetos e selecione as propriedades. Na guia "Opções", altere o fechamento automático para "false".
O problema deve desaparecer. Se o banco de dados não estiver configurado para fechamento automático, informe-nos.