Tudo isso é totalmente possível usando o OpenVPN. Com base no tom do seu post, ele pode ter uma curva de aprendizado muito grande para você. Você precisará criar regras de iptables em seu proxy para guiar e NAT este tráfego. Em suma, o cliente se conectará ao "servidor proxy". O tráfego de "cliente" para "servidor principal" mantém o IP do cliente. O tráfego de retorno para o "cliente" do "servidor principal" terá o NAT executado para se originar do "servidor proxy". Desta forma, o cliente nunca está ciente de que existe um "servidor principal".
Também gostaria de desencorajá-lo de usar seu balanceador de carga (aplicativo da Web?) como um servidor VPN. As VPNs podem gerar toneladas de tráfego e, para você, isso significa uso da CPU.