De acordo com o documento fastcgi_intercept_errors , você precisa definir o manipulador error_page para isso. Então, adicione a linha abaixo no contexto location :
error_page 404 /error/404.php;
exibirá a página de erro padrão 404 Not Found ao acessar os arquivos php inexistentes.
Você também dá uma olhada no arquivo de configuração fastcgi_params para evitar duplicação. defina fastcgi_param .