A maneira infalível que funciona basicamente em todas as versões do Windows: Crie um script que mapeie a unidade, despeje-a na pasta netlogon para facilitar o acesso e use o GPO apontado para esse local para executá-la no login.
Você também pode usar Preferências, mas precisa ter certeza de que o cliente está instalado se tiver um computador com WinXP por perto. Eu tive problemas com Preferências mesmo quando tudo deveria funcionar, então eu os evito como a peste.
Plug sem vergonha: Eu tenho um artigo no meu blog para esse tópico exato.