Você não pode usar o modem no Ubuntu porque tem vários modos. Quando você inicializa no Windows, ele muda para outro modo.
O modo padrão é o modo de placa de rede. É possível usá-lo neste modo no Ubuntu, mas requer configuração manual e conexão / desconexão na CLI. O script pode ajudar.
Eu suspeito que a versão do Network Manager suporta no Ubuntu 15.05, mas eu não testei ainda.
A solução mais fácil é mudar o modem para o modo "modem". Isso pode ser feito rodando no terminal
echo -e 'AT^SETPORT="A1,A2;10,12,13,A2"\r' | sudo tee /dev/ttyUSB0
Em seguida, conecte o modem e aguarde cerca de 20 segundos para que ele seja inicializado. Em seguida, a opção no Network Manager aparecerá.
A desvantagem disso é que no Windows, se você usar o software de conexão do fornecedor, talvez ele não funcione. Mas você pode configurar uma conexão telefônica no Windows.
Mas parece que o seu Windows muda o modem para um bom modo para o Linux, por isso não deve ser um problema.
Essa configuração sempre pode ser revertida executando
echo -e 'AT^SETPORT="A1,A2;12,16,A1,A2"\r' | sudo tee /dev/ttyUSB0