Você pode clicar com o botão direito ou clicar duas vezes na mensagem (não se lembra exatamente) e pode obter mais informações. Além disso, se você tiver o log de SMTP ativado, poderá verificar isso. Você também pode fazer telnet para o servidor SMTP na porta 25 e passar por partes do processo para ver se algo aparece.
Veja também esta resposta a uma pergunta que fiz mais alguns conselhos.