Olhando para minha instalação do Win7 pro, os usuários regulares não têm o direito de gravar arquivos em c: \ arquivos de programas \ openvpn (ou qualquer diretório em Arquivos de Programas) por padrão. Não tenho certeza do XP. Você precisará ajustar as permissões no próprio arquivo de log e / ou no diretório openvpn.
Você pode tentar usar as cacls ou comando icacls em um script de instalação para alterar as permissões do arquivo / diretório.