É feito um pouco diferente no mysql. Dê uma olhada na explicação aqui, não é ruim:
a versão longa e detalhada pode ser encontrada aqui:
Outra opção viável, se você não quiser aprender a sintaxe completa, é instalar o phpmyadmin - ele pode ser uma ferramenta útil para se ter acesso, e simplifica um pouco os privilégios do mysql. Está no repositório apt no Ubuntu - esteja avisado que é um aplicativo baseado na web e requer que um servidor web seja instalado para usá-lo.