Você precisa ativar o log de fluxo do NSG. Confira o artigo abaixo:
Isso lhe dará:
- Outbound and inbound flows on a per-rule basis
- The NIC that the flow applies to
- 5-tuple information about the flow (source/destination IP, source/destination port, protocol)
- Information about whether traffic was allowed or denied
Acredito que você precisa criar e associar a sub-rede (ou NIC individual) a um NSG, mesmo que tenha apenas as regras padrão - o que permite o tráfego de entrada / saída da VPN e dentro da rede virtual.
Depois de configurar os logs, você pode analisá-lo com o Log Analytics (OMS)