De acordo com sua descrição, eu testei no meu laboratório. Eu recebo o mesmo resultado com você. Percebo que quando a VM é criada, a função de extensão da VM não está disponível. Parece que quando disco não gerenciado é convertido em disco gerenciado, Agente Linux do Azure não está instalado corretamente. Quando a VM estiver criando, o waagent implantará chaves ssh.
Configuring SSH authentication types
Deployment of SSH public keys and key pairs
Portanto, parece que as chaves públicas SSH não são criadas corretamente. Quando tentar ssh para VM, ele irá receber Permission denied (publickey)
.
Eu sugiro que você não precise fazer o passo 1 e o passo 3. Então, você poderia ssh para sua VM, isso funciona para mim.
Se você não generalizar sua VM, poderá criar apenas uma VM. Eu sugiro que você converta a VM de disco não gerenciado para disco gerenciado. Em seguida, generalize sua VM e crie várias VMs.