Eu resolvi esse problema quando percebi que o caminho dentro do script que envia a saída para o arquivo nagios.cmd não estava entre "".
Antigo: command_file = / var / spool / nagios / cmd / nagios.cmd
new: command_file="/ var / spool / nagios / cmd / nagios.cmd"
Isso resolveu o problema. Não posso acreditar que perdi isso ..