Basta clicar com o botão direito do mouse no mesmo repositório de certificados do qual você fez a solicitação, ir para Todas as tarefas e escolher Importar ...
Você saberá que fez isso corretamente se o certificado importado aparecer com uma pequena chave em seu ícone, o que significa que você tem a chave privada correspondente. Se o ícone do seu certificado estiver faltando a pequena chave, você fez algo errado. O que você poderia ter feito de errado? Você pode ter importado um certificado para a loja Usuário / Pessoal quando sua solicitação foi do computador / loja pessoal, ou vice-versa. Ou você pode ter feito a solicitação de outro computador diferente daquele para o qual está importando. Somente o computador em que a solicitação foi originalmente gerada tem a chave privada.
Você também pode usar certreq -accept c:\certificates\certificate.cer para aceitar o certificado assinado. Se você fez tudo corretamente, o Windows magicamente saberá a qual chave privada ele precisa estar associado durante a importação.