Eu acho que você está lutando uma batalha perdida aqui. Se os usuários tiverem acesso de administrador aos seus laptops, pouco poderá fazer para impedi-los de fazer o monkeying com as configurações de proxy.
Além disso, a questão de por que seus usuários estão desativando o proxy é importante. É porque algum site o acesso não está funcionando com o proxy? Na minha experiência Engajar e resolver o problema juntos Será uma situação melhor do que lutar contra eles. Mas se lutar contra eles é a única opção, então você precisa lutar na camada de rede.
Se a única função do proxy é poupar um pouco de largura de banda, talvez você consiga bloquear o tráfego que não passa pelo proxy, mas se o proxy é considerado um controle de segurança que depende da política de grupo para forçar o tráfego. Não é uma opção viável. Malware, usuários de telefones macs, chrome etc vão ignorar suas regras e todo o tempo e dinheiro investido no proxy é desperdiçado
Você disse que os tucanos os forçaram a usar o proxy como Há para IPs que você não quer proxies. Para resolver isso, faça com que o seu firewall permita o tráfego de saída da Web para esses IPs e bloqueie todos os outros tráfegos da Web que não sejam do proxy.
Pessoalmente, eu sempre preferi proxies transparentes em vez de configurar o proxy em todos os clientes.