Acabei de encontrar uma solução:
O problema vem dos arquivos: sem dizer aos arquivos que a autenticação se aplica, isso só se aplica aos diretórios e arquivos mantidos!
<Files *>
AuthType DIGEST
AuthName "preproduction"
AuthDigestNonceLifetime 1
AuthDigestDomain "https://preprod.damaaas.com/"
AuthDigestProvider file
AuthUserFile "/web/auth/.digest_pw"
Require valid-user
</Files>
Tchau!