Você provavelmente tem http_proxy definido como uma configuração de todo o sistema (em /etc/profile ou /etc/bash.bashrc ) ou como sua configuração privada (em ~/profile , ~/bashrc ou onde quer que seu administrador de sistema tenha decidido colocá-lo).
Você pode se livrar dessa sessão por bash usando unset :
unset http_proxy
unset https_proxy
Ou você o desabilita permanentemente quando localizar exatamente onde está sendo definido.