Não altere o diretório e você (não deve) precisar alterar o diretório em si. /etc/openvpn
precisa ser algo como 775 (rwxrwxr-x).
As permissões 400 (= readonly) são para os arquivos de certificados. Isso explica: Como faço para configurar o OpenVPN para que eu possa usar a Internet com segurança de um hotspot sem segurança?
E não se esqueça: alterações em /etc/
need sudo
.