No meu caso (Ubuntu 12.04) com diretórios de configuração similares, também não foram criados. Eventos estavam sendo registrados nos arquivos existentes, mas sem o nome do host sendo marcado, então não era óbvio que estava (quase) funcionando.
Sugiro:
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verifique se o tráfego está sendo recebido: no servidor, tente:
sudo tcpdump tcp port 514
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Configure o cliente para enviar o nome do host correto. Adicione esta linha ao /etc/rsyslog.conf:
$ LocalHostName [cliente]
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Verifique se as entradas de log do [cliente] estão aparecendo nos arquivos de log do [servidor].
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Seu arquivo de configuração do servidor define um modelo chamado TmplAuth, mas nada está sendo usado. Adicione esta linha imediatamente após:
*. *? TmplAuth
Naturalmente, sempre que você alterar um arquivo de configuração, será necessário reiniciar o rsyslog nessa máquina.
Após o acima, meu TmplAuth estava sendo aplicado a todos os logs (incluindo local): diretórios foram criados e um arquivo de log para cada programa gerado. Isso não é bem o que eu queria, mas representa um grande passo à frente. Agora estou olhando para mudar o modelo, em vez de confundir porque não estava funcionando.