Você não pode exportar o Exchange para PST sem usar o comando PowerShell New-MailboxExportRequest, pois é a única maneira manual de conceder a permissão relacionada à função de importação / exportação para o Usuário do Exchange que você pode ver here claramente neste blog informativo.
a) Algumas permissões externas são necessárias para exportar dados de caixa de correio de troca.
New-MailboxExportRequest - Função "Exportação de importação de caixa de correio" - Usuário "Admin"
b) Execute o cmdlet New-MailboxExportRequest e exporte o Exchange Mails para pst via PowerShell New-MailboxExportRequest - Usuário da caixa de correio -Filepath "\\ Nome_do_compartilhamento \ user.pst"