Eu não acho que existam guias oficiais de implantação para o AD no Azure - e sim, você ainda precisaria implantar o ADFS ou o DirSync, porque o seu AD (mesmo em nuvem) não iria confiar magicamente na infraestrutura do Office 365.
O Direct Access funciona apenas no Windows 7 ou 8, Enterprise Edition ou Ultimate (para 7.) No Mac client. Aderir ao domínio via DA pode ser complicado, embora eu entenda que funciona melhor com o Win2012 R2 agora.
Para armazenamento compartilhado, por que você não usa o SkyDrive e / ou o SharePoint no Office 365? É para isso que está aí.
Em vez de AD, o que realmente não faz isso ainda, talvez você possa pesquisar coisas como o InTune ou alguma outra ferramenta MDM (gerenciamento de dispositivos móveis)?